ФРС представила финальные правила для повышения прозрачности стресс-тестов банков
Материал подготовлен искусственным интеллектом на основе нескольких источников — ссылки на оригиналы приведены ниже.
Заместитель председателя ФРС по надзору Мишель Боуман в пятницу представила финальные изменения правил для повышения прозрачности и снижения волатильности стресс-тестов банков. Правила учитывают публичные комментарии о раскрытии моделей и расчёте требований к капиталу. Совет управляющих ФРС рассмотрит эти изменения в ближайшие недели.
Ключевые факты
- Финальные правила ФРС учитывают публичные комментарии о публикации подробной информации о моделях стресс-тестов и снижении волатильности при расчёте требований к капиталу.
- Мишель Боуман заявила, что изменения не повлияют на требования к капиталу банков, но углубят понимание подверженности существенным рискам.
- Совет управляющих ФРС рассмотрит финальные изменения в ближайшие недели.
- Банки подали иск против ФРС в декабре 2024 года, утверждая, что ежегодные стресс-тесты проводятся в тайне и нарушают Закон об административных процедурах.
- Стресс-тесты ФРС ежегодно обязательны по закону для банков с активами от 100 миллиардов долларов.
Изменения правил
Главный регулятор Федеральной резервной системы в пятницу представил долгожданные финальные изменения правил о том, как банки страны проверяются на способность выдерживать серьёзные рецессии. В выступлении в Лондоне заместитель председателя ФРС по надзору Мишель Боуман заявила, что правила направлены на повышение прозрачности и надёжности, а также вводят новые меры для укрепления банковского надзора. Два финальных правила учитывают публичные комментарии, которые ФРС запрашивала о публикации подробной информации о моделях, используемых в стресс-тестах, а также о снижении волатильности при расчёте определённых требований к капиталу для большей предсказуемости. Банки должны планировать, какой капитал им понадобится в случае гипотетического банкротства, прежде чем возвращать средства акционерам через дивиденды и выкуп акций.
Прозрачность и подотчётность
«Большая прозрачность повышает публичную подотчётность, укрепляет уверенность в справедливости надзорного теста и усиливает рыночную дисциплину», — сказала Боуман в выступлении. «При более ясном взгляде публика — включая инвесторов, контрагентов и рейтинговые агентства — может лучше оценить профиль риска фирмы». Боуман отметила, что изменения в тестах не повлияют на требования к капиталу банков. «Вместо этого знания, полученные в ходе этого упражнения, углубят наше понимание подверженности существенным финансовым и нефинансовым рискам и их устойчивости к этим рискам», — сказала она.
Предыстория и судебный иск
ФРС в течение прошлого года запрашивала комментарии о моделях, используемых для определения гипотетических убытков и доходов банков, подпадающих под тесты. Банки критиковали стресс-тесты за недостаток прозрачности и волатильность и подали иск против ФРС в декабре 2024 года, утверждая, что ежегодные проверки проводятся в тайне и нарушают Закон об административных процедурах, поскольку публика не может ознакомиться с правилами или прокомментировать их. Банки утверждали, что секретные модели создают внезапные изменения в том, сколько наличных средств они должны держать. Стресс-тесты ФРС были обязательными ежегодно по закону после финансового кризиса 2008 года для банков с активами от 100 миллиардов долларов. Направленные на предотвращение банкротств банков в будущем кризисе, тесты оценивают, смогут ли банки продолжать кредитовать домохозяйства и предприятия во время серьёзной рецессии.
1 источник
Время · отставание